Calculer son ratio risque/rendement
Ceci n'est pas un conseil en investissement, le trading comporte un risque de perte en capital.
En bref. Indique ton entrée, ton stop, ton objectif et ce que tu acceptes de perdre. Le calculateur donne le ratio en R, la distance en points et le nombre de contrats MNQ ou NQ, arrondi vers le bas. Rien n'est envoyé : tout se calcule dans ta page.
Le calculateur
Comment lire le résultat
- Distance du stop : l'écart entre ton entrée et ton stop, en points, arrondi au pas du contrat (0,25 point).
- Risque par contrat : distance × valeur du point (2 $ en MNQ, 20 $ en NQ).
- Nombre de contrats : ton risque accepté ÷ risque par contrat, arrondi vers le bas. Si le résultat est 0, ton stop est trop loin pour ton risque : réduis la distance, ou ne prends pas le trade.
- Ratio : la distance de l'objectif divisée par la distance du stop. Un objectif à 30 points pour un stop à 15 points vaut 2 R.
- Risque réel : contrats × risque par contrat. Il est souvent un peu sous ton risque accepté, à cause de l'arrondi.
Le calculateur te prévient si ton stop dépasse 25 points sur MNQ, la limite du Protocole KANZIL.
La formule, à la main
contrats = risque ÷ (|entrée − stop| × valeur du point)
ratio = |objectif − entrée| ÷ |entrée − stop|
Exemple fictif : achat MNQ à 20 000, stop à 19 985, objectif à 20 030, risque de 60 $. Distance du stop : 15 points, soit 30 $ par contrat. 60 ÷ 30 = 2 contrats, pour un risque réel de 60 $. L'objectif est à 30 points : 30 ÷ 15 = 2 R.
Pourquoi arrondir vers le bas
Si la formule donne 2,7 contrats, tu en prends 2, jamais 3. Arrondir vers le haut, c'est risquer plus que ce que tu avais décidé, et c'est exactement le glissement qui fait perdre les comptes : un peu plus à chaque trade, puis beaucoup plus un jour de série perdante.
C'est aussi pour ça que le MNQ est utile : avec un contrat dix fois plus petit que le NQ, l'arrondi te fait perdre beaucoup moins de précision. Avec 60 $ de risque et un stop de 15 points, le NQ demanderait 300 $ par contrat : tu ne pourrais pas en prendre un seul.
Les limites
- Le calcul ne dit rien de la qualité du trade : un ratio de 3 R sur une mauvaise idée reste une mauvaise idée.
- Les commissions, les frais de plateforme et le glissement (un ordre exécuté plus loin que prévu) ne sont pas comptés.
- Un objectif n'est pas une promesse : le prix peut toucher ton stop avant.
Pour la méthode derrière ces chiffres, lis le guide gestion du risque en R.
Questions fréquentes
Comment calculer le ratio risque/rendement ?
Divise la distance entre ton entrée et ton objectif par la distance entre ton entrée et ton stop. Un stop à 15 points et un objectif à 30 points font un ratio de 2, soit un objectif à 2 R.
Combien de contrats MNQ prendre ?
Divise ton risque accepté par la distance du stop multipliée par 2 $ (la valeur d'un point en MNQ), et arrondis vers le bas. Avec 60 $ de risque et un stop à 15 points : 60 ÷ 30 = 2 contrats.
Que faire si le calculateur affiche 0 contrat ?
Ton stop est trop loin pour le risque que tu acceptes. Rapproche le stop seulement si un autre endroit invalide vraiment ton idée ; sinon, ne prends pas le trade. N'augmente pas ton risque pour le faire rentrer.
Le risque, en clair. Les contrats à terme utilisent un effet de levier : tu peux perdre plus vite que tu ne l'imagines, et un exemple ou une simulation ne prouve rien sur ton résultat réel. Personne ne peut te garantir un résultat. Lis l'avertissement sur les risques avant de trader.
La suite
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La formation n'est pas encore ouverte : être prévenu de l'ouverture.